山西會(huì)館位于多倫城區(qū)的西南部，是清乾隆十年（1745年）由山西籍旅蒙商集資興建的。建館的目的，就是為方便山西同鄉(xiāng)來往交流，并為剛來此地的鄉(xiāng)友提供落腳安身之處。山西會(huì)館是多倫老城區(qū)保存比較完好的一處清代古建筑群，至今已有250余年的歷史了。會(huì)館座北朝南，大致可分為住宿區(qū)、娛樂區(qū)、商會(huì)議事區(qū)和關(guān)帝廟。

會(huì)館的大門前，有一座高大的牌樓，雕梁畫棟，晉商之富由此可見一斑。大戲樓是會(huì)館的一座“明星”建筑。這座大戲樓全由方形條石砌成，恰好是一個(gè)“凸”字型。臺(tái)上有粗粗的明柱支撐這戲樓的前半部分，樓頂四角鳥嘴似的正檐斜刺蒼穹。其東南角，上面懸掛一面明鏡，面向西北，可以映照數(shù)里外的善因寺。據(jù)考古學(xué)家介紹，采用這種建筑結(jié)構(gòu)形式的，在中國僅有兩座。會(huì)館的娛樂區(qū)就主要以這座大戲樓為中心。每年的五月十三開臺(tái)唱戲，一直唱到秋后天涼。到六月十五多倫廟會(huì)期間，會(huì)館內(nèi)的演出活動(dòng)往往達(dá)到熱潮。正月十五左右也要演出幾日，所唱?jiǎng)》N自然非山西梆子莫數(shù)了。

會(huì)館西側(cè)，矗立著抗日名將吉鴻昌將軍的立身漢白玉塑像。1933年6月下旬，吉鴻昌將軍率抗日同盟軍主力，經(jīng)過五天五夜激戰(zhàn)，終于攻下多倫城。這是中國抗日戰(zhàn)爭史上，中-隊(duì)依靠自己的力量打下的第一座縣城，大大鼓舞了中國人民抵抗日本的信心。